宋同學(xué)
2021-04-01 10:41老師,這道題為什么不是計(jì)算stressed LVaR?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-04-01 13:45
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同學(xué)你好,從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕嵌葋?lái)講,應(yīng)該是說(shuō)一下的計(jì)算的LVAR的具體情況。但是在因?yàn)檫@個(gè)題目中,我們其實(shí)只能知道spread的具體數(shù)值是多少,不清楚spread的u和sigma的數(shù)值,所以沒(méi)有辦法計(jì)算出stressed的情況下的LVAR的。
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回復(fù)雷前超:哎,正式考試應(yīng)該不會(huì)這樣 -
回復(fù)Crystal:出題人也太不嚴(yán)謹(jǐn),考生還得基于題中提供的條件來(lái)判斷題目所求。這種考試真的有價(jià)值嗎
