黃同學(xué)
2021-04-01 11:22老師請問這題D為什么是錯的
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-01 16:37
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同學(xué)你看，判斷錯路風(fēng)險(xiǎn)還是對路風(fēng)險(xiǎn)，除了要看EAD和PD之間的關(guān)系以外，還要看他們最終對于CVA的影響。IV雖然說的PD和EAD是反向關(guān)系，但有可能PD的上升對CVA帶來的影響是超過EAD下降對CVA的影響，導(dǎo)致最終CVA可能還是增大的，那么這就不能說是對路風(fēng)險(xiǎn)了。對路風(fēng)險(xiǎn)，除了反向關(guān)系以外，還需要最后CVA是降低的。
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