易同學(xué)
2021-04-01 11:29老師這個答案里說即使return小于risk free rate,information ratio也有可能是正的,那說明計算IR的benchmark return小于risk free rate?什么情況下benchmark return會小于risk free rate呢?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-04-01 13:12
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同學(xué)你好,比如benchmark是標(biāo)普500,計算收益期間它是跌的,那收益率就是負(fù)的,risk free rate 是正的,那么它就小于rf了。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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