人同學(xué)
2021-04-01 15:24119頁中,1BP=25美元,舉例從95→95.01,是不是應(yīng)該變動(dòng)0.25美元
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-01 15:30
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同學(xué)你好,不是的。
一個(gè)歐洲美元期貨,鎖定的利率是2%,那么這時(shí)候的報(bào)價(jià)就是100*(1-2%)=98。
如果目前歐洲美元期貨價(jià)格是95,對(duì)應(yīng)利率是5%。
如果報(bào)價(jià)變?yōu)?5.01,那么利率是4.99%。
利率變化量5%-4.99%=0.01%,即1bp。對(duì)應(yīng)的期貨合約價(jià)值變動(dòng)25美元
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追問
也就是報(bào)價(jià)變動(dòng)以后,我需要先轉(zhuǎn)換成百分比的利率,然后再換算幾個(gè)BP,最終得出變動(dòng)幾個(gè)25美元唄
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追答
可以的
