王同學(xué)
2021-04-01 16:11這道題答案沒看懂
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-01 17:18
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偶同學(xué)你好，題干是：他認(rèn)為相關(guān)系數(shù)上升，所以他調(diào)高了二者的相關(guān)系數(shù)。
如果他的想法是錯的，那么可能會導(dǎo)致什么樣的結(jié)果。
A無影響肯定錯。
B說的是收益率的問題。經(jīng)過調(diào)整的VAR偏高，自然會影響資產(chǎn)配置。所以這個時候得到的配置，并不是真正最優(yōu)的。那么既然不是真正最優(yōu)，對應(yīng)各你的這個資產(chǎn)組合的收益也就不是最高的。
C：相關(guān)系數(shù)上調(diào)，計算出的var（對應(yīng)總投資組合風(fēng)險）實際上是偏高
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