王同學
2021-04-01 16:14為什么不是61.6-17.6,怎么判斷是individual還是contribution
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-01 17:26
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同學你好。
一個資產從投資組合中不見了。 問整個投資組合的減少量。這個對應各是IVAR。這涉及到資產的重新買入或拋售的過程。
如果問資產1對整個投資組合var貢獻了多少,那么這個時候選Cvar。不會涉及到整個投資組合的增加減少,也就是說投資組合是不變的,我只想看一下貢獻。
