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2021-04-01 16:16Q61 BCVA里不是含有EPE么,這道題應(yīng)該兩個statement都是對的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-01 16:49
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同學(xué)你好,題干說的是BCVA和CVA的公式是相似的,除了BCVA考慮了對手存活率和EPE。 也就是說除了后面說的是他倆的不同點。但是CVA的公式里是有EPE的呀,CVA費率形式=EPE*CS,所以這個不是不同點呀,那他說這是不同點,就是說錯了呀。
