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2021-04-01 16:4813提,C,D選項(xiàng)也請(qǐng)一并解釋下,謝謝老師 怎么覺得D很對(duì)呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-01 18:43
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同學(xué)你好,C選項(xiàng)沒錯(cuò)因?yàn)镃APM模型只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不考慮其他風(fēng)險(xiǎn),SML線上的投資組合既包括有效的投資組合也包括無(wú)效的,而CML線本質(zhì)是有效前沿,線上所有的投資組合都是有效的。D選項(xiàng)說反了。
