138****4480
2021-04-01 20:03請(qǐng)問(wèn)market risk的定義是什么？個(gè)股的總體風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差衡量，這個(gè)能理解，但為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用貝塔衡量？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)=個(gè)股相對(duì)于市場(chǎng)組合的靈敏度？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-03 00:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，感謝你耐心的等候！～
請(qǐng)問(wèn)market risk的定義是什么？
market risk是systematic risk的另一種叫法
個(gè)股的總體風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差衡量，這個(gè)能理解，但為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用貝塔衡量？
在投資組合管理的modern portfolio theory認(rèn)為：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以被構(gòu)建組合的方式分散掉，用標(biāo)準(zhǔn)差衡量總風(fēng)險(xiǎn)衡量不能滿(mǎn)足投資者的需求，于是引入了Beta這個(gè)指標(biāo)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)=個(gè)股相對(duì)于市場(chǎng)組合的靈敏度？
不是。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同第一條回復(fù)，它表示的是那些不能通過(guò)做組合分散掉的風(fēng)險(xiǎn)。
Beta表示的是個(gè)股對(duì)于市場(chǎng)組合的敏感程度。
為乘風(fēng)破浪的你??點(diǎn)贊！～
0
0
1
1
