鄭同學(xué)
2021-04-01 22:13為什么賣掉70股就能達(dá)到目的了呢？這里沒聽明白。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-02 09:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
delta = Δ標(biāo)的/ΔS。delta_c = Δc/ΔS，delta_p = Δp/ΔS，delta_stock= ΔS/ΔS=1。（同理，forward和S同比例變動(dòng)，delta = 1）
對(duì)于covered call：S-C，整體的delta = delta_stock - delta_c = 1 - 0.7 = 0.3。
當(dāng)前有100份forward（每份delta=1），delta = 100，要變成delta=30，所以賣出70份forward。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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