朱同學(xué)
2021-04-02 07:59麻煩問下老師，159頁這題，兩個(gè)圈起來的，前面是hazard rate,后面是probability of ruin,紀(jì)老師說hazard rate,就是probability of ruin，那為什么不一樣呢
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-02 16:57
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同學(xué)，下午好。
兩者不一樣，根據(jù)原版書給出的論文信息，我們參考了相關(guān)資料，給出如下較準(zhǔn)確答案：
從定義里面可以看出“風(fēng)險(xiǎn)率”描述的是當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)死亡概率的變化，并不是說“瞬間死亡的概率”。比如速度的瞬間變化（速度函數(shù)對(duì)時(shí)間求導(dǎo)數(shù)）是加速度。樓主你應(yīng)該是把它當(dāng)成死亡概率來看待了，所以認(rèn)為值不會(huì)大于1。風(fēng)險(xiǎn)率如果是增函數(shù)，表示死亡概率變化的速度越來越快，例如老年人的死亡；風(fēng)險(xiǎn)率如果是常數(shù)，表示死亡概率變化的速度不變，也就是同樣時(shí)間間隔的死亡概率是相同的，例如青壯年死亡概率；風(fēng)險(xiǎn)率如果是減函數(shù)，表示死亡概率變化速度越來越小，也就是同樣的時(shí)間間隔，后面的時(shí)間間隔死亡概率越來越低，例如嬰兒到少年的死亡概率。另外，如果確定了風(fēng)險(xiǎn)率，則就確定了生存函數(shù)，也就是從風(fēng)險(xiǎn)率能得到生存函數(shù)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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