周同學(xué)
2021-04-02 09:32老師你好 第三個(gè)“backtesting VaR models with lower confidence levels" 這邊的置信水平是指生成VaR的還是回測(cè)VaR
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-02 15:46
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同學(xué)你好,這里是計(jì)算VaR值的confidence level,因?yàn)槿绻鸙aR模型的confidence level比較高,那么VaR值就會(huì)比較大,超過(guò)VaR值的exceptions就會(huì)比較少。
