周同學(xué)
2021-04-02 09:49老師你好 34題a選項 為什么高老師在解析的時候是看alpha的高低來判斷一類錯誤和二類錯誤犯錯的概率變化，這個選項中回測的置信水平不都已經(jīng)確定了是95%嗎，變的只是計算var的置信水平，那么不是應(yīng)該p一個是1%，一個是5%嗎，研究alpha不太對吧？
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-02 14:06
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同學(xué)你好，在和其他老師討論之后我們認為這題應(yīng)該是題目選項有問題，這題來源于協(xié)會的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協(xié)會練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實就是在給定VaR的置信水平下，面對不同的回測置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個思路來看著這道題它后面的選項以及解析就可以解釋的通?？荚嚨臅r候也可能會出現(xiàn)這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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