周同學(xué)
2021-04-02 10:03老師你好 這個(gè)34題的abc選項(xiàng)的講解 我怎么感覺全錯(cuò)了呢，計(jì)算var的置信水平怎么能去和回測(cè)var的alpha相互聯(lián)系從而得出type 1 error犯錯(cuò)的概率高低呢，計(jì)算var的置信水平不是只能聯(lián)系non-rejection region的寬窄嗎？？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-02 14:22
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同學(xué)你好，在和其他老師討論之后我們認(rèn)為這題應(yīng)該是題目選項(xiàng)有問(wèn)題，這題來(lái)源于協(xié)會(huì)的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒(méi)有修改過(guò)，在21年的協(xié)會(huì)練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實(shí)就是在給定VaR的置信水平下，面對(duì)不同的回測(cè)置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個(gè)思路來(lái)看著這道題它后面的選項(xiàng)以及解析就可以解釋的通?？荚嚨臅r(shí)候也可能會(huì)出現(xiàn)這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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