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2021-04-02 10:09當風險完全被對沖時,相關系數為-1時,作為組合收益最大么?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-02 15:14
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同學你好,不是的,相關系數等于-1,在縱軸的交點處風險的標準差為0,該點的投資組合在理論上風險被完全消除。
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追問
所以A項的,the higher the payoff from diversification,說收益最大,不對呀,老師
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追答
同學麻煩把題目內容貼一下,謝謝。
