吃同學(xué)
2021-04-02 10:51老師您好，自相關(guān)為什么是自協(xié)方差
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-02 15:21
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同學(xué)你好， 因?yàn)樽韵嚓P(guān)是針對(duì)時(shí)間序列來(lái)說(shuō)的，時(shí)間序列的話是同一個(gè)變量，只是不同時(shí)刻，比如y5，y4, y3, y2,...等等。所以如果y和它的滯后期之間相關(guān)的話，就叫自相關(guān)，因?yàn)槭歉约哼@個(gè)變量的不同時(shí)刻值相關(guān)。對(duì)應(yīng)的y和它的滯后期之間的協(xié)方差就叫做自協(xié)方差。
這個(gè)也是為了和多個(gè)變量之間的相關(guān)和協(xié)方差區(qū)別開來(lái)，多個(gè)變量，比如x 和y， 那么對(duì)應(yīng)的他倆之間的相關(guān)，就只是相關(guān)，協(xié)方差也就只是協(xié)方差。
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