周同學(xué)
2021-04-02 12:34老師你好 我想問(wèn)問(wèn)這邊的第一項(xiàng) marginal distribution這邊想表達(dá)的是 如果copula想建立兩個(gè)分布A,B的話, 那么A分布是在滿足B分布的服從某個(gè)條件之下 建立起來(lái)的分布嗎，所以是marginal distribution？copula函數(shù)不是隨機(jī)的兩個(gè)分布直接組合一下？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-02 17:35
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同學(xué)你好，marginal distribution是邊際分布的意思，copula分布是由兩部分組成的，下圖中分號(hào)前面的部分是聯(lián)合累積函數(shù)的逆函數(shù)，里面的Gn就是邊際分布marginal distribution，后面的就是相關(guān)系數(shù)。copula函數(shù)能夠?qū)㈦S機(jī)變量的聯(lián)合分布和它們各自的邊際分布連在一起，有效描述隨機(jī)變量之間的相關(guān)程度。它不是建立兩個(gè)分布。
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追問(wèn)
老師你好，就比如下圖這個(gè)講義給出的例題，他這邊也只是分布計(jì)算了兩個(gè)公司的累積違約概率，然后再求出違約概率對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)，求相關(guān)系數(shù)，作圖，再在三維中將兩個(gè)分布這邊的marginal distribution是從哪里體現(xiàn)出來(lái)的呢？
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追答
這里的Q組成的分布就是邊際分布。
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