袁同學(xué)
2021-04-02 13:33原版書reading 35 的example 2 的第一題,為什么選擇B,C錯(cuò)在哪里?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-04-02 14:33
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同學(xué)你好,因?yàn)镃代表的只是一類投資者的歸因方法,比如自下而上的選股型投資者。但是,對(duì)于那些factor-based的投資者來(lái)說(shuō),不一定要算證券和板塊的貢獻(xiàn)率,用Carhartt 四因子模型等f(wàn)actor based的歸因方法也是可以的。因此選項(xiàng)C不是effective attribution的必要選項(xiàng)。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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