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2021-04-02 19:07請(qǐng)教老師在這里B項(xiàng),CAPM也就是SML那條線不是有效的呀,所以B怎么能說(shuō)有效呢?不懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-06 13:49
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同學(xué)你好,這里B選項(xiàng)說(shuō)的是CAPM的假設(shè),在CAPM模型的推導(dǎo)過(guò)程中用馬科維茨的有效市場(chǎng)假說(shuō),也就是說(shuō)為了推導(dǎo)CAPM模型,我們必須要讓市場(chǎng)有效,沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。這樣才能推導(dǎo)CAPM.
