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2021-04-02 19:14沒有明白這里 這個老師講的兩邊都是loss>VaR? 這不對吧?是按絕對值看的意思嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 17:51
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同學你好,這里表述是有問題的。
應該是單側:
5%的損失都是大于var的。
另外95%,損失是小于var
