擬同學(xué)
2021-04-02 20:45一直有個(gè)疑問(wèn)看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 11:01
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同學(xué)你好，不是的。
這里只是現(xiàn)在分析：short hedge。
即期貨空頭的平倉(cāng)分析。
一開(kāi)始，進(jìn)入的是期貨空頭，約定未來(lái)以F(01)的價(jià)格在未來(lái)賣出標(biāo)的。即F(01)
隨著時(shí)間的推移，在第一期末，進(jìn)行平倉(cāng)，即long一個(gè)期貨，約定在到期時(shí)以F(11)的價(jià)格買入標(biāo)的。
即-F(11).
這個(gè)時(shí)候在進(jìn)入新的期貨空頭，F(xiàn)(12).
這里只是在分析：在第一期期末，平倉(cāng)，進(jìn)入新的期貨合約。這里的roll
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追問(wèn)
可不可以理解成未來(lái)賣出標(biāo)的是收錢的 所以F（0 1）是正的呢
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追答
可以
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