Joe
2021-04-02 22:31請(qǐng)問(wèn)reading19課后題第20題和題目中的“using coupon-bearing bonds while continuously matching duration”是什么意思？謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-06 09:16
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同學(xué)，早上好。
Immunization of the single liabilities using coupon-bearing bonds while continuously matching duration.
意思是在持續(xù)進(jìn)行久期匹配的同時(shí)，用付息債券對(duì)單一債券進(jìn)行免疫策略。
即在整個(gè)免疫策略中，用付息債權(quán)保持久期匹配。
當(dāng)久期匹配，認(rèn)為是資產(chǎn)組合的久期和負(fù)債的久期匹配，那么再投資風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相互抵消。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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