張同學(xué)
2021-04-03 05:58老師，百題SS6 case1的第五題為什么沒有用到12.2%，swap是支付12.2支付7.1，為什么不是這兩個相減，第六題為什么會小于14.3的情況出現(xiàn)
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-04-06 15:04
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同學(xué)你好！
1.題目問的是net yen interest expense，是yen的凈利息。12.2不是yen利率
2.swaption是給與一份權(quán)利，并沒有義務(wù)。如果利率低，比如10%，完全可以按照市場利率進(jìn)入swap，沒必要執(zhí)行期權(quán)。所以實際swap rate是可以低于14.3%的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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