小同學(xué)
2021-04-03 06:46老師你好，可以解釋下full revaluation嗎，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 18:21
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同學(xué)你好，
Full revaluation就是全面重新的進(jìn)行定價(jià)：全局定價(jià)
如果有風(fēng)險(xiǎn)因襲的話，可以認(rèn)為是考慮了所有的風(fēng)險(xiǎn)因子，
比如產(chǎn)品在定價(jià)時(shí)如果只考慮一階導(dǎo)數(shù)（d或delta）和二階導(dǎo)數(shù)（c或gamma）會(huì)產(chǎn)生較大誤差，所以對于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的產(chǎn)品，使用全局定價(jià)，可分為：歷史模擬法、重抽樣法、蒙特卡洛模擬法、情景分析法。
你可以理解稱這是一種全面的，復(fù)雜的做法
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