小同學(xué)
2021-04-03 07:06您好,B和C可以解析一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 18:24
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同學(xué)你好,
其實(shí)很簡(jiǎn)單呀。
bc的情況下 gamma趨近于0.
所以,deltanormal會(huì)比較趨近實(shí)際值。
但是:對(duì)于call來(lái)說(shuō),deep OTM,delta是趨近于0的,所以此時(shí)這種方法計(jì)算出的值會(huì)極小。沒(méi)什么意義。
所以就只能是deep ITM啦
