木同學(xué)
2021-04-03 11:47為什么a不對(duì)?For zero-coupon bonds, Macaulay duration of the bond equals its maturity.
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 18:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題讓選“不對(duì)的”。
A是對(duì)的呀
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追問(wèn)
所以選c?
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追答
選C
