加同學(xué)
2021-04-03 12:19請問老師，在我們的思維導(dǎo)圖的VaR的映射里有這么個知識點，我已經(jīng)標(biāo)紅，請問這個怎么理解呢，感覺講義里沒有提到過。請老師幫忙分析一下，謝謝！
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-06 15:56
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同學(xué)你好，看漲期權(quán)的Δ就等于N（d1），下面這個公式其實就是上面第一個公式的變形。實在記不住記第一個就好。
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追問
那說明N（d2)=delta s-c嗎？這里的delta s和c分別是啥意思呢，老師～
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追答
Δs對應(yīng)的就是long N（d1）asset，C就是call option。
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