Tony Long
2021-04-03 13:46講chooser optiond的時候，max(PV(k)-s1,0)相當(dāng)于一個t1時刻到期到期期權(quán)，這里不是很明白。根據(jù)期權(quán)上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，這里減s0,應(yīng)該是初始的股票價格，而不是到期時的價格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1應(yīng)該是t1時刻的初始價格，而不是t1時刻，期權(quán)到期時的股票價格。那么max(PV(k)-s1,0)也不應(yīng)該是t1時刻到期的期權(quán)。
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 11:33
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同學(xué)你好，不是的。這里不是期權(quán)上下限的公式。
而是一份期權(quán)的到期收益的計算公式：put option的到期收益是：max（執(zhí)行價-到期股價，0）.
即一份0-T的歐式看跌期權(quán)。期末收益是max（執(zhí)行價-到期股價，0）
現(xiàn)在有一個期權(quán)，在T1時刻，到期收益是max（PVK-S1，0），所以這個期權(quán)是一個執(zhí)行價為PVK，0-t1，的歐式看跌期權(quán)，
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