陳同學(xué)
2021-04-03 14:10老師說(shuō)：“國(guó)債factor 那這不就等于零了么 cov也是零”這里面的“這”是在說(shuō)什么東西等于零??？而且為什么國(guó)債是一個(gè)factor??？沒(méi)聽(tīng)懂，老師說(shuō)上午考過(guò)，可不可以指路看真題哪一年哪道題？我想看看那道題具體怎么考的，感謝。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-07 18:16
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同學(xué)，晚上好。
因?yàn)槲覀冋J(rèn)為國(guó)債是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的，所以這里講的就是國(guó)債的方差是0，那么兩個(gè)Factor的協(xié)方差也是0，相當(dāng)于只計(jì)算第一項(xiàng)。
題目是在百題的CME第一題。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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