小同學(xué)
2021-04-03 14:18老師這個model不懂,作用是什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 18:51
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同學(xué)你好,這個模型主要計算極端情況下的違約率:WCDR,
然后使用(WCDR-PD)×LGD×EAD來計算每個貸款的監(jiān)管資本要求K,最后將所有貸款的監(jiān)管資本要求簡單相加即可得到全部監(jiān)管資本要求總量。
