木同學(xué)
2021-04-03 14:31The unbiased variance = 0.004410/(n-1) = 0.004410/9 = 0.0004900,是在算什么呢？為什么用均值的平方作為分子？square return的意思是均值的平方嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-06 10:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是在算無(wú)偏方差，分子是收益率平方的總和，他這里其實(shí)是假設(shè)收益率的均值是0，所以是分子其實(shí)是各收益率減去均值后的平方和，也就是我們正常的方差公式的分子了。
-
追問(wèn)
正常方差算法：sigema方=e（x方）-e（x）方；定義式也是sigema方=（x減去miu）方。好像和老師說(shuō)的也不一樣呢
-
追答
同學(xué)你好，定義式那里，是E(（x-μ）^2)，這個(gè)就是上面我說(shuō)的意思，E表示期望值或者均值的意思，所以對(duì)應(yīng)的要除以n，或者乘以每一組x對(duì)應(yīng)的權(quán)重。哪里不一樣呢，μ就是x的均值呀。
-
追問(wèn)
好的，我懂了。那sum average有兩行數(shù)字，相差10倍，是為什呢？考試的時(shí)候我們應(yīng)該看哪行？
-
追問(wèn)
還有這道題除以的是n-1，是因?yàn)闃颖竟浪憧傮w的原因嘛
-
追答
1. 上面一行是sum，下面一行是average，也就是sum除以樣本數(shù)量10，這一行算是迷惑數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@個(gè)是樣本，實(shí)際上應(yīng)該是除以n-1。考試的話，具體看它讓我們求什么，不過(guò)這里只要你知道方差公式具體是怎么求的，那么需要用哪個(gè)你其實(shí)就知道了。
2. 是的，樣本方差是除以n-1，總體方差才是除以n。
0
0
0
0
