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2021-04-03 15:12這個(gè)地方 為什么算完了就不等比了呢？ 既然w。=1-入 那這不是一個(gè)常數(shù)項(xiàng)嗎？ 入又不會(huì)變 那這個(gè)weights 為什么是declining的哦？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-06 19:05
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同學(xué)你好，這里說(shuō)的遞減指的是收益率對(duì)應(yīng)的權(quán)重。
第K天前的收益率。以指數(shù)形式遞減，因?yàn)棣诵∮?.
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追問(wèn)
所以這里的權(quán)重是(1-λ)λ^k-1 而不只是(1-λ)
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追答
說(shuō)的是第k天前的收益率權(quán)重
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