小同學(xué)
2021-04-03 16:04A選項的loss frequency approach 是什么？如何應(yīng)用
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-06 19:16
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同學(xué)你好，其實就是對損失數(shù)據(jù)的處理。
損失頻數(shù)，即操作風(fēng)險事件發(fā)生的次數(shù)。操作風(fēng)險與市場風(fēng)險的差異很大，市場風(fēng)險如果需要計算VaR值，其數(shù)據(jù)可以從每天的交易中獲取。但操作風(fēng)險事件并不是每天都發(fā)生的，所以需要關(guān)注操作風(fēng)險事件發(fā)生的頻數(shù)，研究發(fā)生頻數(shù)最常用的數(shù)學(xué)分布是泊松分布。
實際是計算操作風(fēng)險損失分布中的一小步方法。最后利用copula的方法將頻數(shù)分布和損失金額分布整合在同一分布當(dāng)中，從而得到操作風(fēng)險損失分布。
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