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2021-04-03 17:07請問為什么multivariate EVT為什么只適用于橢圓分布呢?按照可見中的說法,如果把相關系數(shù)換成copulas,不是也可以使用么?
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-06 19:10
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同學你好,目前學的正態(tài)分布,t分布等等都是橢圓分布,下面這句話的意思是如果隨機變量它的分布不是橢圓分布的話,這個相關系數(shù)就不再靠譜也就是相關系數(shù)是沒有用的。你第一句話是來自于哪里?MEVT你也可以把它看作是copula。
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追問
老師說的,老師原話是“極值理論只適用于特殊的分布,什么特殊的分布呢?橢圓分布。
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追答
老師說的那句話原因就是上面你紅框框出來的的部分,因為此時相關系數(shù)不足以描述這些相關結構,反而對這些多元極值進行建模就要求我們用copula函數(shù)。這里不是說把相關系數(shù)改成copula表示就可以解決這個問題。
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追問
也就是說把相關系數(shù)改成copula后,非橢圓分布也不可以使用極值理論?
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追答
是的。
