袁同學(xué)
2021-04-03 17:13為什么當(dāng)implied volitility 大于歷史的時候，應(yīng)該賣出，當(dāng)implied voliatility 小于歷史，應(yīng)該買入？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-04-06 16:24
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同學(xué)你好！
這應(yīng)該是基于當(dāng)前的情況并不持久，會回到歷史平均水平。
implied volatility和期權(quán)市價對應(yīng)，基于以上假設(shè)，歷史波動率等價于期權(quán)合理估值。
當(dāng)implied volatility 大于 historical volatility，說明期權(quán)高估，應(yīng)當(dāng)賣出；反之，應(yīng)當(dāng)買入。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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