26145896
2021-04-03 17:26這個地方公式?jīng)]有看懂 基礎段好像沒有這個公式 RR=recovery/exposure=1-LGD/exposure RR+LGD=1 那這個exposure 哪兒去了?assume 等于1了? 為什么我覺得好像對 又好像不對?????????
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-04-06 19:19
該回答已被題主采納
同學你好,
很簡單:你把exposure當做1就可以了。
實際上是:RR是一個比率。
1-RR=LGD。這時的LGD也是比率,
在上圖的公式中,LGD是一個數(shù)額,LGD/exposure得到比率。
不用記憶的那么復雜。按最簡單地方式進行記憶
