加同學(xué)
2021-04-03 17:44老師您好,這個(gè)第4題的B和D麻煩您再解釋一下,謝謝啦!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-06 17:24
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)崩盤恐懼癥說的是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)股票價(jià)格大幅度下跌的時(shí)候,下降的可能性是大于BSM模型中價(jià)格的假設(shè),不是價(jià)格下跌時(shí)波動(dòng)性增加。
D選項(xiàng)正確,因?yàn)楦軛U率上升,風(fēng)險(xiǎn)增加,波動(dòng)率也會(huì)增加。
