周同學(xué)
2021-04-03 17:59Q40 為何S年化是乘以260的開(kāi)根？不是乘以260呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-06 10:55
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同學(xué)你好，這個(gè)是平方根法則的公式，在倒數(shù)第二個(gè)章節(jié)學(xué)過(guò)，平方根法則，它的假設(shè)前提是iid，也就是收益是獨(dú)立同分布的前提。并且在不考慮均值的情況下，如果我們算出來(lái)1天的VAR值，要轉(zhuǎn)化成7天的，只需要乘以根號(hào)7就可以了，同樣的，我們要轉(zhuǎn)化成1年的VAR值，再乘上根號(hào)252就可以了，這就是平方根法則了。只不過(guò)，這里假設(shè)一年是260個(gè)交易日，所以就乘以根號(hào)260而不是根號(hào)252.
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