Phyllis
2021-04-03 19:18老師呀 ( ▼-▼ ) 請問這個題相關(guān)系數(shù)0.2,為何答案計算組合P的時候直接用了150呢?150是A asset 50 與B asset 100的簡單加總,只有相關(guān)系數(shù)=1才能直接這樣加總吧。這是怎么回事,我很懵
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1個回答
Adam助教
2021-04-08 13:30
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同學(xué)你好,這個P是組合價值,和相關(guān)系數(shù)沒有關(guān)系呀。
相關(guān)系數(shù)主要是計算組合波動率的。進(jìn)而計算組合var
組合價值就是A+B的價值。這個價值一直沒變,都是150
