王同學
2021-04-03 23:03老師,存在序列自相關,理論上不應該是去掉關聯(lián)么,為什么AR模型里,存在自相關還要加到回歸方程中
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1個回答
Kevin助教
2021-04-06 09:24
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同學你好!
AR模型本身就是自變量之間的自相關,但要求的是自變量和殘差之間不存在自相關。
如果自變量和殘差之間存在自相關,說明殘差中還包含了可以解釋自變量的部分,因此把這部分加回到模型中,相當于把這部分從殘差中分離出來,那么殘差和自變量不相關,而自變量本身的相關就是模型所需要的。這就相當于修正了自變量和殘差存在自相關的問題。
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