Joe
2021-04-03 23:20請問reading21課后題第7題怎么理解?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-06 10:40
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同學(xué),早上好。
題目問為了解決G同學(xué)尾部風(fēng)險的擔(dān)心,P同學(xué)應(yīng)該推薦把預(yù)期的相關(guān)性怎么調(diào)整。
如果出現(xiàn)尾部風(fēng)險,意味著金融危機(jī)的蔓延,所有的資產(chǎn)都會下跌,所有資產(chǎn)都下跌,因此他們的相關(guān)性會變高,所以模型中應(yīng)該假設(shè)資產(chǎn)的相關(guān)性變高。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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