1個回答
Kevin助教
2021-04-06 10:56
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同學你好！
利率上漲時，??_??????????上升，所以應當買入payer swaption。（記住即可，考試最多考到這里，PS:利率下跌，??_receiver上升）
??_??????????=????×(????)×??????[??_??????×??(??_1)???_??×??(??_2)]
payer swaption可以看成是swap（??_??????）- bond（??_??）。A選項錯在說反了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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