Andrew
2021-04-04 11:30第15章課后題第16題。我在想，如果題目沒有給出行權(quán)價(jià)格67.79美元，那么同樣可以使用gamma=Δdelta/ΔS的方法，計(jì)算出股價(jià)變動不同區(qū)段的平均gamma數(shù)值。在這一題里，股價(jià)位于55~65美元時(shí)，平均gamma是(1.00-0.91)/10=0.009；根據(jù)同樣方法可算出股價(jià)65~67.5美元時(shí)，平均gamma為0.112；股價(jià)67.5~70美元時(shí)，平均gamma為0.104；股價(jià)70~80美元時(shí)，平均gamma為0.035。這樣也可以選出正確選項(xiàng)B來。這種想法可行嗎？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-06 15:08
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同學(xué)你好！
可以的，但一般不會這么考。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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