My Majesty
2021-04-04 11:46老師，課后題中的問題，CAMP怎么定return和beta？謝謝！
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-04-06 11:08
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
Beta是根據(jù)“Security (Asset) Characteristic Line”回歸出來的，找到個(gè)股和市場(chǎng)組合的歷史收益率以及無風(fēng)險(xiǎn)利率數(shù)據(jù)，回顧出斜率Beta（個(gè)股對(duì)于市場(chǎng)組合的敏感性，此時(shí)市場(chǎng)組合表動(dòng)1個(gè)單位，個(gè)股變動(dòng)Beta個(gè)單位）
然后將Beta帶入到CAPM模型中，此時(shí)對(duì)市場(chǎng)組合收益率做出預(yù)期，有Expected market rate of return，此時(shí)可以預(yù)估個(gè)股的收益率。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
