吳同學(xué)
2021-04-04 16:21之前提到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本不是基于var的回測(cè)結(jié)果然調(diào)整k值，然后var*（3＋k）算出，這里怎么又變成了97.5%水平下ES的值了？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-06 19:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里是兩個(gè)不同的規(guī)則，前面的是巴塞爾協(xié)議的要求，后面是FRTB的要求，考試中如果遇到了具體看題目問的是什么，不過在21年的原版書中已經(jīng)把economic capital=var*（3+k）這個(gè)公式刪除了。
0
0
0
0
