趙同學(xué)
2021-04-04 16:561. 第一張圖例題中賣out of the money calls ？我不太明白這句話 2. 第二張圖，gamma ITM和OTM 都接近于0，是么？為什么？
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1個回答
Kevin助教
2021-04-06 13:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
1.預(yù)期股價上升，賣出一些OTM的期權(quán)，主要是賺期權(quán)費(fèi)。
2.是的，接近于0。gamma = Δdelta/Δs，OTM call 期權(quán)，delta接近于0，所以Δdelta近似為0，即gamma近似為0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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