飄同學(xué)
2021-04-04 18:56老師,第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測(cè)試是前瞻性的對(duì)嗎?而VAR值是回顧的?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-06 14:43
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同學(xué)你好,是的,statement 1錯(cuò)的地方在于壓力測(cè)試不應(yīng)該關(guān)注于歷史情況,它也是具有前瞻性的。VaR值是一種定量分析方法,也具有前瞻性。它是一種度量風(fēng)險(xiǎn)的工具,通過(guò)研究具體損失數(shù)據(jù)的分布,在一定置信水平下預(yù)測(cè)未來(lái)某段時(shí)間內(nèi)企業(yè)可能遭受的最大損失。
