張同學(xué)
2021-04-04 20:28歷年真題2012年Q9的C題，答題計(jì)算時(shí)hedged position value 是1332股票的價(jià)值減去call option 的價(jià)值，題目中short call為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)long了1332股票，那么對(duì)沖指的是long的equity，為什么計(jì)算hedged position 時(shí)需要減去call option 的價(jià)值
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-06 15:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
題目是賣(mài)出call，買(mǎi)入stock，兩者合成的才是hedged position，所以需要減去call，而不是單指股票。記住這種表達(dá)方式即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
