簡同學(xué)
2021-04-04 20:48為什么標(biāo)準(zhǔn)誤會有錯？估計量的方差不是應(yīng)該會一直變化的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-04-06 11:31
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同學(xué)你好，可以這么理解：異方差不影響unbiased和一致性，但是系數(shù)估計量不再是best或者說efficient了，也就是不滿足BLUE了，因為best指的是，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計量中方差最小的那組系數(shù)估計量，這組估計量就符合best的性質(zhì)。但是因為異方差的存在，殘差項的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因為系數(shù)的估計量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴大）。大致了解原理即可，原版書對此也沒有更多的展開了。
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