Joe
2021-04-04 21:45請(qǐng)問固定收益部分2015年的casebook第A題，怎么理解？謝謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-04-06 11:40
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同學(xué)，早上好。
題目信息The fund’s mandate requires the effective duration of its portfolio to match that of its benchmark. 即要求組合和基準(zhǔn)的有效久期匹配。
那么我們會(huì)看到第一個(gè)情景中，較小的平行移動(dòng)并沒有違反這一要求，且較小的平行移動(dòng)下，有效久期匹配仍然是有效的；
第二個(gè)情景中，關(guān)鍵利率發(fā)生變化，但是題目的要求中并未提到關(guān)鍵利率久期匹配的問題，即只要滿足組合和基準(zhǔn)的有效久期匹配，就是沒有違反要求的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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